Ekonometrija

Šis konspektas skirtas regresinių modelių teorijai ir jos taikymams. (anglų k.)

Citavimas: R.Lapinskas, Practical Econometrics I. Regression Models (Lecture Notes), 2013 m., Vilnius, 112 p.

Šis konspektas yra skirtas laboratoriniams darbams susijusiems su regresiniais modeliais (anglų k.). Juose naudojama GRETL ir R programinė įranga.

Citavimas: R.Lapinskas, Practical Econometrics I. Regression Models (Computer Labs), 2013 m., Vilnias, 94 p.

Šiems laboratoriniams darbams skirti duomenų rinkiniai yra Duomenų puslapyje.

Šis konspektas skirtas laiko eilučių teorijai ir jos taikymams. (anglų k.)

Citavimas: R.Lapinskas, Practical Econometrics II. Time Series Analysis (Lecture Notes), 2013 m., Vilnius, 166 p.

Šis konspektas yra skirtas laboratoriniams darbams susijusiems su laiko eilučių modeliais (anglų k.). Juose naudojama GRETL ir R programinė įranga.

Citavimas: R.Lapinskas, Practical Econometrics II. Time Series Analysis (Computer Labs), 2013 m., Vilnias, 104 p.

Šiems laboratoriniams darbams skirti duomenų rinkiniai yra Duomenų puslapyje.

Konspektas skirtas įvadui į laiko eilutes bei finansų ekonometriją.

Citavimas: R. Leipus. Finansų ekonometrija (Paskaitų konspektai), 2013, Vilnius, 117 p.

Įvadiniame skyriuje trumpai apžvelgiama ekonometrijos metodologija,
aptariant stochastinius modelius bei jų vertinimą ir diagnostiką. Antrasis – aštuntas
skyriai skirti regresinei analizei. Simultaninių lygčių modeliai aptariami 9 skyriuje, pasitelkiant patiį paprasčiausią uždaros rinkos be užsienio prekybos modelį. Paskutiniame, 10 skyriuje supažindinama su pagrindiniais laiko eilučių modeliais ir baziniais finansų ekonometrijos principais. Prieduose pateikiamos reikalingos tikimybių teorijos ir algebros žinios.

Citavimas: A. Račkauskas. Įvadas į ekonometriją (Paskaitų konspektai), 2003, Vilnius, 157 p.